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世纪证券财富管理部胡小锋: “前海金帆奖”量化私募大赛参赛产品已破600只

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由私募排排网主办,世纪证券、中信建投证券联合主办,华西证券、平安证券、云溪基金、潼骁投资协办,深圳市私募基金商会支持,主题为“大变局·新时代·勇破局·启远航”的“2020年第九届中国对冲基金年会” 于2020年12月17日-18日 在杭州 洲际酒店隆重举行。年会特邀对冲基金精英代表聚首,共同探讨对冲基金行业发展的新趋势,展望对冲基金行业发展的新未来。

胡小锋世纪证券财富管理部

以下是 世纪证券财富管理部胡小锋在大会上的精彩演讲:

各位在座的私募领导和朋友,大家好!

很荣幸今天能给大家做我们公司私募大赛的分享,我的主题是前海深港量化联盟,前海金帆奖量化私募大赛介绍。

我估计大家对世纪证券的名字还比较陌生,正式介绍之前,我将先跟大家介绍一下我们世纪证券。

虽然大家在日常合作的券商中对于我们世纪证券听闻较少,但我们公司的历程还是非常悠久的。我们公司前身是江西省证券公司,在1990年成立,到今年正是我们公司成立30周年之际。2001年,我们获得证监会的批准,公司注册地址由江西省迁到了深圳市,我们的公司名称也由江西省证券公司改为“世纪证券有限责任公司”,到现在已有19个年头。

在这19年的发展当中,公司经历了各种各样的起伏,直到去年3月,我们公司重新更换了股东,我们世纪证券的大股东变更为前海金控,二股东变更为厦门国贸,公司管理层在股东更换之后也进行了调整。在新管理层上任之后,公司重新调整了战略方向,特别是在机构服务方面,公司将量化私募业务作为了战略方向之一。

以上是向各位私募朋友简单介绍一下我们世纪证券的基本情况,接下来回到正题,介绍私募大赛的情况。

我们的私募大赛是在11月开始举办,在私募大赛之前还有一件事,就是我们在深圳前海举办的基于量化联盟的峰会活动。活动前期我们连同股东单位——前海金控、厦门国贸,同时邀请了深圳市前海金融同业公会以及国家超算中心、平安银行、兴业银行、华润信托等金融机构与我们一起发起了“前海深港量化联盟”。

在量化联盟活动中,我们启动了世纪证券首届私募大赛——前海金帆奖量化私募大赛,大赛主办方是由多家机构共同发起的“前海深港量化联盟”,世纪证券为承办单位,同时也非常感谢私募排排网、深圳市前海金融同业公会以及国贸期货对大赛的协助支持。

各位私募朋友在市场上也会了解到很多,各种各样的金融机构举办的赛事活动。相比其他赛事活动,“前海金帆奖量化私募大赛”会有我们的一些特色。大赛的目的主要是作为“前海深港量化联盟”的专注品牌,发挥前海深港量化联盟的影响力,遴选市场上优秀的私募基金管理人,同时通过联盟的种子基金一起协助中小私募做大规模,同时提升品牌影响力。

在大赛安排中,我们按市场的常规分组将参赛产品分为四大类,主要是量化选股组、相对价值组、量化CTA组以及采用复合策略的量化多策略组。报名时间从2020年10月30日到2021年4月30日,半年的时间。整个比赛为期一年,从2020年11月1日一直到2021年10月31日。

刚刚跟大家说过,我们世纪证券举办的私募大赛是带有我们特色的,主要体现在对于参加私募大赛的私募机构,我们给予了一些特色参赛权益。我总结了几点向各位介绍一下。

第一,大赛主办方是前海深港量化联盟,联盟的各发起单位,前海金控、厦门国贸、世纪证券、平安银行、兴业银行、华润信托等金融服务机构,都可以给各位私募朋友提供相应的服务支持。

第二,在研究支持上,除了常规的投研支持外,因为超算中心也是属于我们量化联盟的发起单位之一,所以大家对于超算资源这一块有相应需求的话,可以联系我们。在量化机构去做策略回撤或相应的研究支持这一块,超算资源会有比较大帮助,在后面我会跟大家就这一块做更详细的介绍。

第三,资金支持。对于世纪证券而言,我们有自己的5亿FOF,同时会联合华润信托发行TOF产品,进行跟投资金支持,世纪证券全国61家分支机构对优秀的私募管理人也会进行代销合作。

第四,活动品牌宣传。对于排名靠前的私募机构,我们会在财经媒体上增加大家的曝光度。

第五,行政服务。我们发现很多中小私募在行政服务这一块,要是自己来做,得安排固定人员,投入较大精力。对于这一块,将联合深圳、厦门以及西安三地的基金小镇人员,跟我们一起配套给大家提供除了投资以外的所有行政服务。要是有私募朋友愿意去这些基金小镇入驻,还能给予更多的优惠。

最后,在系统支持上,世纪证券能给大家在量化交易系统、PB系统、极速系统方面的支持。

刚才向大家介绍的大赛第二块权益是超算支持,向大家再详细介绍一下。在前期与私募朋友交流时,因为大家之前对于超算中心接触较少,有些朋友对这一块比较好奇,到底能给他们提供怎样的服务。

传统意义上来将,超算中心最核心的是算力支持。除此之外,超算中心在金融相关的服务上还有很多服务可以提供。

首先在大数据上,目前超算中心有自己的数据,包括A股舆情数据、路透数据,另外他们也会跟其他的数据公司合作,购买一些证券数据及相应的时间序列数据,这主要是在数据上可以给各位私募朋友提供服务。

他们有因子平台可以提供给大家做一些策略测试;有数据服务;有基于深度学习的行情预测服务,主要是用一些时间序列的指标、价格、K线结合起来做一些个股或整个行情的预测;有基于强化学习的金融交易系统,主要可以做到策略由机器与市场交互产生、风险评估也可以由机器去自动产生、无需交易者不断产生策略,让系统自动去完成策略生产。

关于我们资金支持权益里的FOF支持,我们的FOF产品是由资管部负责管理,主要投向是各类策略的私募产品,主要会对私募管理人、投资经理以及产品有相应的准入要求,但相比于传统的代销而言,其实准入门槛还是非常低的。

在对于公司管理规模这一块,对于核心和普通池,主动管理型的规模,不低于5亿就够了。对于量化等策略的管理规模,不低于5000万就足够了。同时,我们的FOF还有培育池,这一块对管理人的要求会更低一点。对于产品规模,只要不低于3000万就足够了。

对于基金管理人这一块的历史业绩,在普通池和核心池满足3年以上投研工作经验就够了。

产品评定标准以私募资产管理产品成立日起计,累计收益率(越大排名越高)、夏普率(越大排名越高)和最大回撤(越小排名越高)全市场同类策略排名前50%,或优于 WIND 数据库相应策略私募资产管理产品指数同期指标。给大家提供更多的在资金支持、策略交流上的帮助,这是世纪证券FOF这一块对标的的一些相应的要求。

除此之外,在代销这块,欢迎各位私募朋友多与我们接触,我们也希望通过各种各样的活动,认识更多的优秀私募朋友,给我们的客户提供更好的产品推荐。

除了我们自己以外,前期也与私募排排网负责销售的领导交流过怎样帮我们的私募朋友解决资金这方面的问题。私募排排也是有他们的销售团队的,而且模式跟我们传统的券商代销模式不一样,他们现在主要都是通过直营店,很多都是去线上帮大家做销售。我们希望可以跟私募排排网一起合作,我们主要对接线下客户,私募排排他们在线上给客户做推介,以联合代销的形式帮大家拓宽更多的资金渠道。

刚才跟大家介绍了私募大赛对于参赛私募的一些权益,截至11月底,为期一个月的时间,我们有500多只产品已连续披露了净值,并进行了收益排名。截至今天参赛总产品数近600只,同时参赛产品的规模突破200亿,这是目前经历一个多月的时间之后大赛的基本情况。

上面的四幅图给各位展示的是经历了一个月的比赛之后,涌现出的一些收益靠前的私募机构。我们发布了月度榜单,在一些金融媒体上也做了宣传,后续我们除了每个月度为大赛中成绩较好的私募机构做宣传外,在内部也会发动各分支机构主动找到他们,希望能在其他业务上获得更多的合作机会。

刚才跟各位汇报了前海金帆奖量化私募大赛的基本情况,希望通过私募大赛能帮各位参赛的私募解决:

1、品牌宣传,希望能给业绩优秀的私募机构更多的曝光机会,让市场上更多的投资者、更多的客户去认识和接触到他们。

2、我们希望通过私募大赛能给各位私募朋友更多的在资金、渠道方面的支持。

除此之外,作为世纪证券,我们券商也会有面向私募朋友的服务,下面给各位介绍一下:

目前我们给量化私募提供的服务主要是在系统功能方面,有三大块:

一、世纪证券量化交易系统;

二、PB系统;

三、极速系统。

PB系统,各位私募朋友之前都接触得很多了。除此之外,量化系统、极速系统这块,大家接触的可能相对较少。近几年随着量化私募的不断扩容与发展,这两块系统频繁出现在大家的视野中。我也向各位汇报一下世纪证券的系统部署情况。

上面这两幅图是我们量化系统操作界面的截图,系统是与丽海弘金科技合作开发的。系统主要帮私募机构解决两方面的问题,第一是在量化交易方面,我们的量化大师系统是专注于量化策略交易的智能终端,解决量化交易的外围系统操作问题。

同时,我们发现很多私募机构,无论是外部合作还是自己培养团队,会采用T0操作策略。对于这一块,我们也有专注于日内交易的专业策略服务系统,是专业交易员的交易系统。

世纪证券量化交易系统的核心六大功包括手工下单、TIX文件交易、T0交易,PYTHON策略编辑器、目标智能交易及算法交易。在性能方面量化系统的交易容量可以突破50万笔,每秒交易并发可以达到2万笔,交易时延和行情时延小于200微秒,故障切换小于200毫秒。

系统核心特点有五大类:分别是极速,在速度上可以给大家更好的交易性能提升。其次是在合规方面,系统带有事前风控,防外挂等风控功能,同时这是属于券商自己的交易系统,解决了外部系统接入的问题。第三是易用,操作相对简洁,便于大家去做各种各样的交易操作。第四是全面,在业务品种上都可以覆盖。第五是全覆盖,市场上绝大部分柜台都可以接入,这是量化系统的五大功能。

刚才给大家汇报的是我们的量化系统情况,对交易性能有更高要求的客户,大部分会去使用券商的极速系统。我们世纪证券极速系统目前的构造是通过我们的极速柜台去连接量化系统、PB系统、量化机构策略系统。对于有服务器托管需求的私募机构,也可以对接我们的极速柜台,对接好之后,我们会有专用的极速席位去下单,可以更大地满足量化私募在交易性能方面的一些需求。

总结起来,极速系统具备超高吞吐量,交易吞吐量可达10万笔/秒,其次系统具备超低时延,交易、行情,内部处理时延可达到微秒级。系统适合程序化交易、算法交易以及高频交易的客户。

最后将私募大赛的参会二维码给大家再展示一下,希望给各位的分享能让大家更了解世纪证券,知道我们可以为各位私募提供哪些服务。我们也欢迎更多的私募朋友加入到赛事当中,除了排名我们也希望通过大赛能与市场上各种类型、各种策略的私募朋友有更多交流的机会,让大家知道我们世纪证券作为一家综合类券商可以为私募行业发展贡献一份自己的力量。

以上就是我此次的演讲,感谢大家!

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